Lecture: 5996V Markov Chains - Details

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General information

Course name Lecture: 5996V Markov Chains
Subtitle
Course number 5996V
Semester SoSe 21
Current number of participants 26
Home institute Lehrstuhl für Mathematische Stochastik und ihre Anwendungen
Courses type Lecture in category Lehre (mit Prüfung)
First date Wednesday, 14.04.2021 13:00 - 16:00 Uhr
Type/Form
Pre-requisites
Einführung in die Stochastik
SWS
3
Literatur
P. Brémaud: „Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues“, Springer, 1999.

R. Durett: „Probability. Theory and Examples. (Fourth Edition)“, Cambridge University Press, 2010.

G. Grimmett and D. Welsh: „Probability: An Introduction“, Oxford University Press, 2014.

W. Woess: „Denumerable Markov Chains“, European Mathematical Society Publishing House, 2009.
ECTS points
7

Rooms and times

No room preference
Wednesday: 13:15 - 16:00, weekly

Comment/Description

Es wird eine rigorose Einführung in die Theorie von Markovketten gegeben. Nachfolgend ist eine Liste der besprochenen Kapitel aufgeführt:

  • Grundlagen der Theorie von Markov-Ketten
  • Stoppzeiten
  • Rekurrenz und Transienz
  • Invariante und reversible Maße und Gleichgewichte
  • Erzeugendenfunktionen
  • Harmonische Funktionen
  • Irrfahrten auf Graphen und Gruppen
  • Ergodensatz für positiv rekurrente Markovketten
  • Asymptotisches Verhalten von Markovketten und Tail-σ-Algebra
  • Konvergenzgeschwindigkeit gegen das Gleichgewicht
  • Verzweigende Irrfahrten

Es wird ein fast vollständiges Skriptum zur Verfügung gestellt werden.

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
The following rules apply for the admission:
  • Admission locked.