Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname	Vorlesung: 31802 Empirical Finance
Untertitel
Veranstaltungsnummer	31802
Semester	SoSe 22
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden	45
erwartete Teilnehmendenanzahl	70
Heimat-Einrichtung	Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzcontrolling
Veranstaltungstyp	Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung)
Erster Termin	Mittwoch, 27.04.2022 14:00 - 17:00 Uhr, Ort: (WIWI) SR 029
Art/Form
Voraussetzungen	Gem. § 3 der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Business Administration
Lernorganisation	• Interaktiver Frontalunterricht • Selbstständiges Erarbeiten eines Forschungsberichtes durch die Kursteilnehmer mit anschließender Präsentation im Seminar
Leistungsnachweis	Schriftliche Endklausur, 60 Minuten, 100% Klausur (Deutsch)
SWS	3 (inkl. Übung)
Literatur	• Campbell/Lo/McKinlay (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press • Ausgewählte weiterführende Literatur • Ausgewählte Aufsätze
Turnus	Jeweils im Sommersemester, 1 Semester
Qualifikationsziele	Das Modul soll den Studierenden insbesondere folgende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln: • Wissen über die grundsätzlichen Probleme der empirischen Kapitalmarktforschung • Die Studierenden kennen die verschiedenen Methoden der empirischen Kapitalmarktforschung und können diese entsprechend anwenden • Die Studierenden können empirische Studien verstehen und hinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit bewerten • Die Studierenden können selbstständig Problemstellungen im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung erarbeiten, insbesondere im Rahmen einer Master-Arbeit in diesem Bereich
Workload	Zusammensetzung / Aufteilung des Workload: Veranstaltungen: Vorlesung 5 ECTS Vorlesung: Präsenzzeit 45, Eigenarbeitszeit 105
Sonstiges	Das Modul stellt Methoden bzw. eine Vertiefung im Gebiet „AFT“ dar. Es ist grundsätzlich für alle Studiengänge geeignet, die ihren Studierenden in diesem Bereich ein Angebot machen möchten.
ECTS-Punkte	5

Lehrende

Räume und Zeiten

(WIWI) SR 029: Mittwoch: 14:00 - 17:00, wöchentlich (14x)

Studienbereiche

Kommentar/Beschreibung

Das Modul beschäftigt sich mit der Anwendung von modernen Methoden im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung.
Insbesondere werden die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich der Kapitalmärkte, sowie in den Bereichen Corporate Finance und Corporate Governance aufgezeigt. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt dabei auf der Darstellung der zugrundeliegenden Modelle, den entsprechenden statistischen und ökonometrischen Methoden, sowie ihrer Anwendung.
Zu den behandelten Themen gehören unter anderem:
• Effizienzmarkthypothese
• Markt-Mikrostruktur
• Eventstudien
• Multifaktorenmodelle

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