Universität Passau
35610 Vorlesung: Paneldatenanalyse - Details
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Allgemeine Informationen

Untertitel
Veranstaltungsnummer 35610
Semester SoSe 22
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 40
erwartete Teilnehmendenanzahl 30
Heimat-Einrichtung Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik
beteiligte Einrichtungen Graduiertenzentrum, Lehrstuhl für Statistik und Data Analytics
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre (mit Prüfung)
Erster Termin Mo., 25.04.2022 16:00 - 18:00 Uhr, Ort: (WIWI) SR 029
Art/Form
Voraussetzungen
Voraussetzung für die Kursteilnahme ist die Kenntnis der Inhalte von "Methoden der Ökonometrie"/"Econometric Methods" (oder alternativ von "Multivariate Verfahren").
Dies umfasst eine detaillierte Kenntnis des multiplen linearen Regressionsmodells für Querschnittsdaten (OLS-Schätzung, Tests sowie entsprechende zugrundeliegende Annahmen, Projektionsmatrizen) sowie solide Kenntnisse im Umgang mit der Statistiksoftware R (falls keine oder nur geringe Kenntnisse in R vorliegen ist der erfolgreiche Besuch des Kurses auch möglich, erfordert jedoch mehr Arbeitsaufwand).
Kenntnisse von Modellen für Zeitreihendaten sind hilfreich, werden jedoch nicht vorausgesetzt.
Lernorganisation
Interaktiver Frontalunterricht,
Diskussion von Lehrinhalten,
Vermittlung der theoretischen Grundlagen und Illustration mit Beispielen. Vertiefung durch Übungsaufgaben und Computerübungen.

In der dazugehörigen Übung (35611) werden Übungsaufgaben besprochen.
Leistungsnachweis
Die Veranstaltungsnote ergibt sich zu 100% aus der Klausur (60 Minuten) bzw. der häuslichen Leistungsfeststellung am Semesterende.
SWS
2
Schlüsselwörter
Paneldaten, Regression, Tests, Vorhersage.
Literatur
Basisliteratur (andere Auflagen dieser Bücher sind ebenfalls verwendbar):
  • Wooldridge, J.M. (2008), Introductory Econometrics, Thomson South-Western.
  • Stock, J.H. und M.W. Watson (2007), Introduction to Econometrics, Pearson.
  • Greene, W.H. (2012), Econometric Analysis, 7A., Pearson.

Weiterführende Literatur:
  • Baltagi, B.H. (2013), Econometric Analysis of Panel Data, 5A., Wiley.
  • Wooldridge, J. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press.
  • Arellano, M. (2004), Panel Data Econometrics, Oxford University Press.
  • Angrist, J.D. und J.-S. Pischke (2009), Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press.
Turnus
jedes Sommersemester
Qualifikationsziele
Ziel des Kurses ist, dass die Studierenden ein vertieftes Verständnis für die Anwendbarkeit verschiedener regressionsanalytischer Schätzverfahren im Paneldatenkontext erhalten. Das beinhaltet ein Verständnis für die Interpretation der Verfahren sowie der zugrundeliegenden Annahmen.
Workload
Vorlesung 2 SWS (30 h Präsenzzeit, 45 h Eigenarbeitszeit)
Übung 2 SWS (30 h Präsenzzeit, 45 h Eigenarbeitszeit)
Sonstiges
Die Theorie wird auch anhand von Beispielen in der Statistiksoftware R illustriert.
ECTS-Punkte
5

Veranstaltungsort / Veranstaltungszeiten

(WIWI) SR 034 Mo. 16:00 - 18:00 (12x)
Montag. 01.08.22 16:00 - 18:00
(WIWI) SR 029 Mo. 16:00 - 18:00 (1x)
(WIWI) SR 033 Mittwoch. 27.07.22 18:00 - 20:00

Studienbereiche

Die Angaben zu den Anrechenbarkeiten an der FIM sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die verbindliche Liste der Anrechenbarkeiten .

Kommentar/Beschreibung

Zentraler Gegenstand ist die Schätzung von Regressionsmodellen für Paneldaten.
Hierbei werden neben grundlegenden Schätzverfahren unter anderem die Fixed-Effects- und Random-Effects-Schätzung behandelt. Weitere Kursinhalte sind Test- und Vorhersageverfahren (Stichwort: Best linear unbiased prediction) sowie dynamische Paneldatenmodelle.